協整指標 (Coint N)

用於 COINTN 實用邏輯的 QuantNexus 指標頁面。

Route: /quantnexus/indicators/cointn/

作用

COINTN 是一種面向協整的輔助指標。它通常用於統計套利和時間序列之間的關係分析。

公式

COINTN 在回看窗口內應用回歸或協整程序，以估計關係的穩定性。

參數

• period - 預設 10
• regression - 預設 c

C++23 API

#include <nonabt/indicators/cointn.hpp>
auto cointn = std::make_unique<nonabt::COINTN>(data().close(), 10, "c");

常見用法

• 使用 COINTN 進行價差分析。
• 將其與配對交易邏輯結合使用。
• 在均值回歸和相對價值系統中非常有用。

實用模式

當兩個標的偏離其正常關係時，穩定的協整性可以為基於價差的進場提供依據。