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Backtrader 指標指南

Backtrader Bollinger Bands Breakout Strategy

波動率指標,由中間帶 (SMA) and 兩個外帶(上方/下方的標準差)組成。帶寬在波動率高時擴大,在波動率低時收縮。

bt.indicators.BollingerBandsBreakout Trading Strategies

波動率指標,由中間帶 (SMA) and 兩個外帶(上方/下方的標準差)組成。帶寬在波動率高時擴大,在波動率低時收縮。

布林帶擅長突破檢測。當帶寬收縮(低波動率“擠壓”)時,重大的價格變動即將來臨。突破策略在價格收於上軌上方(看漲突破)或下軌下方(看跌突破)時入場,順應波動率的擴張。

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Pythonbacktrader
import backtrader as bt

class BollingerBreakout(bt.Strategy):
    params = (('period', 20), ('devfactor', 2.0))

    def __init__(self):
        self.bb = bt.indicators.BollingerBands(self.data.close,
                                                period=self.p.period,
                                                devfactor=self.p.devfactor)

    def next(self):
        # Price breaks above upper band = bullish breakout
        if self.data.close[0] > self.bb.lines.top[0] and self.data.close[-1] <= self.bb.lines.top[-1]:
            self.buy()
        # Price breaks below lower band = bearish breakout
        elif self.data.close[0] < self.bb.lines.bot[0] and self.data.close[-1] >= self.bb.lines.bot[-1]:
            self.sell()
參數默認值描述
period20中軌的 SMA 週期
devfactor2外軌的标准差倍數