平均真實波幅 (ATR)
ATR 波動率測量的 StratCraft 指標頁面。
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作用
ATR 通過平均一段時間內的真實波幅來衡量市場波動率。它不描述方向，只描述價格波動的幅度。
公式
True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)
ATR = SmoothedMovingAverage(TrueRange, period)
period = 14; movav = SmoothedMovingAverage.
計算範例
period = 3; TR = [2, 3, 4]; ATR_seed = 3; TR_next = 5; ATR_next = (3 × 2 + 5) / 3 ≈ 3.67.
參數
period- 預設14movav- 預設SmoothedMovingAverage
Backtrader API
import backtrader as bt
atr = bt.indicators.ATR(data, period=14)
常見用法
- 使用 ATR 確定止損大小。
- 使用 ATR 作為波動率過濾器。
- 將 ATR 與突破或市場環境邏輯相結合。
實際模式
當 ATR 擴大時，市場通常波動更快。當 ATR 收縮時，可能在突破前正在積蓄能量。