平均真實波幅 (ATR)

ATR 波動率測量的 QuantNexus 指標頁面。

Route: /quantnexus/indicators/atr/

作用

ATR 通過平均一段時間內的真實波幅來衡量市場波動率。它不描述方向，只描述價格波動的幅度。

公式

True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)

ATR = SMA(True Range, n)

參數

• period - 預設 14
• movav - 預設 SmoothedMovingAverage

C++23 API

#include <nonabt/indicators/atr.hpp>
auto atr = std::make_unique<nonabt::ATR>(data(), 14, "SmoothedMovingAverage");

常見用法

• 使用 ATR 確定止損大小。
• 使用 ATR 作為波動率過濾器。
• 將 ATR 與突破或市場環境邏輯相結合。

實際模式

當 ATR 擴大時，市場通常波動更快。當 ATR 收縮時，可能在突破前正在積蓄能量。