[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-hurst-ru":3},"# Показатель Херста (HURST)\n\n> Страница индикатора StratCraft для определения персистентности и рыночного режима.\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fhurst\u002F`\n\n## Что он делает\n\nHURST оценивает, имеет ли рынок тенденцию к сохранению тренда (персистентности), возврату к среднему или ведет себя как случайное блуждание.\n\n## Формула\n\n`H = log(R \u002F S) \u002F log(n)` как упрощенная оценка нормированного размаха, где `R\u002FS` измеряет размах накопленного отклонения за окно ретроспективного анализа.\n\n## Параметры\n\n- `period` - по умолчанию `40`\n\n## C++23 API\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fhurst.hpp>\nauto hurst = std::make_unique\u003Cnonabt::HURST>(data().close(), 40);\n```\n\n## Типичное использование\n\n- Значения выше `0,5` указывают на персистентность или трендовое поведение.\n- Значения ниже `0,5` указывают на возврат к среднему.\n- Значения около `0,5` указывают на режим случайного блуждания.\n"]