[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-atr-ru":3},"# Средний истинный диапазон (ATR)\n\n> Страница индикатора StratCraft для измерения волатильности ATR.\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fatr\u002F`\n\n## Описание\n\nATR измеряет волатильность рынка путем усреднения истинного диапазона за период ретроспективного анализа. Он не указывает направление, а только то, насколько сильно движется цена.\n\n## Формула\n\n`True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)`\n\n`ATR = SMA(True Range, n)`\n\n## Параметры\n\n- `period` - по умолчанию `14`\n- `movav` - по умолчанию `SmoothedMovingAverage`\n\n## C++23 API\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fatr.hpp>\nauto atr = std::make_unique\u003Cnonabt::ATR>(data(), 14, \"SmoothedMovingAverage\");\n```\n\n## Общее использование\n\n- Используйте ATR для определения размера стоп-лосса.\n- Используйте ATR для фильтров волатильности.\n- Сочетайте ATR с логикой пробоя или рыночного режима.\n\n## Практический паттерн\n\nКогда ATR расширяется, рынок обычно движется быстрее. Когда ATR сужается, может накапливаться сжатие перед прорывом.\n"]