[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-hurst-pt":3},"# Expoente de Hurst (HURST)\n\n> Página do indicador StratCraft para detecção de persistência e regime.\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fhurst\u002F`\n\n## O que ele faz\n\nO HURST estima se um mercado tende a persistir (tendência), reverter para a média ou se comportar como um passeio aleatório (random walk).\n\n## Fórmula\n\n`H = log(R \u002F S) \u002F log(n)` como uma estimativa simplificada de intervalo reescalonado, onde `R\u002FS` mede o intervalo de desvio acumulado sobre a janela de lookback.\n\n## Parâmetros\n\n- `period` - padrão `40`\n\n## API C++23\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fhurst.hpp>\nauto hurst = std::make_unique\u003Cnonabt::HURST>(data().close(), 40);\n```\n\n## Uso comum\n\n- Valores acima de `0,5` sugerem persistência ou comportamento de tendência.\n- Valores abaixo de `0,5` sugerem reversão à média.\n- Valores próximos a `0,5` sugerem um regime de passeio aleatório.\n"]