[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-atr-pt":3},"# Average True Range (ATR)\n\n> Página do indicador StratCraft para medição de volatilidade ATR.\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fatr\u002F`\n\n## O Que Faz\n\nO ATR mede a volatilidade do mercado ao tirar a média do true range ao longo de um período de lookback. Ele não descreve a direção, apenas o quanto o preço está se movendo.\n\n## Fórmula\n\n`True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)`\n\n`ATR = SMA(True Range, n)`\n\n## Parâmetros\n\n- `period` - padrão `14`\n- `movav` - padrão `SmoothedMovingAverage`\n\n## C++23 API\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fatr.hpp>\nauto atr = std::make_unique\u003Cnonabt::ATR>(data(), 14, \"SmoothedMovingAverage\");\n```\n\n## Uso Comum\n\n- Use o ATR para dimensionamento de stop-loss.\n- Use o ATR para filtros de volatilidade.\n- Combine o ATR com lógica de rompimento ou regime.\n\n## Padrão Prático\n\nQuando o ATR expande, o mercado geralmente está se movendo mais rápido. Quando o ATR contrai, a compressão pode estar aumentando antes de um rompimento.\n"]