# 赫斯特指數 (Hurst Exponent)

> 用於持久性和市場環境檢測的 StratCraft 指標頁面。

**Route**: `/quantnexus/indicators/hurst/`

## 作用

HURST 估計市場是趨向於持久性（趨勢）、均值回歸，還是表現得像隨機遊走。

## 公式

`H = log(R / S) / log(n)` 作為一個簡化的重標極差（rescaled-range）估計，其中 `R/S` 衡量回看窗口內累積偏差的範圍。

## 參數

- `period` - 預設 `40`

## C++23 API

```cpp
#include <nonabt/indicators/hurst.hpp>
auto hurst = std::make_unique<nonabt::HURST>(data().close(), 40);
```

## 常見用法

- 高於 `0.5` 的值表明具有持久性或趨勢性行為。
- 低於 `0.5` 的值表明具有均值回歸性。
- 接近 `0.5` 的值表明處於隨機遊走環境。