# Expoente de Hurst (HURST)

> Página do indicador StratCraft para detecção de persistência e regime.

**Route**: `/quantnexus/indicators/hurst/`

## O que ele faz

O HURST estima se um mercado tende a persistir (tendência), reverter para a média ou se comportar como um passeio aleatório (random walk).

## Fórmula

`H = log(R / S) / log(n)` como uma estimativa simplificada de intervalo reescalonado, onde `R/S` mede o intervalo de desvio acumulado sobre a janela de lookback.

## Parâmetros

- `period` - padrão `40`

## API C++23

```cpp
#include <nonabt/indicators/hurst.hpp>
auto hurst = std::make_unique<nonabt::HURST>(data().close(), 40);
```

## Uso comum

- Valores acima de `0,5` sugerem persistência ou comportamento de tendência.
- Valores abaixo de `0,5` sugerem reversão à média.
- Valores próximos a `0,5` sugerem um regime de passeio aleatório.