# ハースト指数 (HURST)

> 持続性と相場環境（レジーム）検出に関する StratCraft インジケーターページ。

**Route**: `/quantnexus/indicators/hurst/`

## 機能

HURST は、市場が持続する傾向（トレンド）にあるか、平均に回帰する傾向にあるか、あるいはランダムウォークのように振る舞うかを推定します。

## 計算式

`H = log(R / S) / log(n)` は簡略化された再尺度化範囲（R/S分析）の推定値であり、`R/S` はルックバック・ウィンドウにわたる累積偏差の範囲を測定します。

## パラメーター

- `period` - デフォルト `40`

## C++23 API

```cpp
#include <nonabt/indicators/hurst.hpp>
auto hurst = std::make_unique<nonabt::HURST>(data().close(), 40);
```

## 主な使い方

- `0.5` を超える値は、持続性またはトレンド行動を示唆します。
- `0.5` を下回る値は、平均回帰を示唆します。
- `0.5` 近辺の値は、ランダムウォークの相場環境を示唆します。