# Esponente di Hurst (HURST)

> Pagina dell'indicatore StratCraft per la persistenza e il rilevamento del regime.

**Route**: `/indicators/hurst/`

## Cosa fa

HURST stima se un mercato tende a persistere (trend), a tornare alla media o a comportarsi come un random walk (cammino casuale).

## Formula

`H = log(R / S) / log(n)` come stima semplificata del range riscalato, dove `R/S` misura il range della deviazione accumulata sulla finestra di lookback.

## Parametri

- `period` - default `40`

## API C++23

```cpp
#include <nonabt/indicators/hurst.hpp>
auto hurst = std::make_unique<nonabt::HURST>(data().close(), 40);
```

## Utilizzo comune

- Valori superiori a `0,5` suggeriscono persistenza o comportamento di trend.
- Valori inferiori a `0,5` suggeriscono mean reversion.
- Valori vicini a `0,5` suggeriscono un regime di cammino casuale.