# Exposant de Hurst (HURST)

> Page de l'indicateur StratCraft pour la détection de persistance et de régime.

**Route**: `/quantnexus/indicators/hurst/`

## Ce qu'il fait

HURST estime si un marché a tendance à persister (tendance), à revenir à la moyenne, ou à se comporter comme une marche aléatoire.

## Formule

`H = log(R / S) / log(n)` comme une estimation simplifiée de la plage rescalée (rescaled-range), où `R/S` mesure la plage de l'écart accumulé sur la fenêtre rétrospective.

## Paramètres

- `period` - par défaut `40`

## API C++23

```cpp
#include <nonabt/indicators/hurst.hpp>
auto hurst = std::make_unique<nonabt::HURST>(data().close(), 40);
```

## Utilisation courante

- Les valeurs supérieures à `0,5` suggèrent une persistance ou un comportement de tendance.
- Les valeurs inférieures à `0,5` suggèrent un retour à la moyenne.
- Les valeurs proches de `0,5` suggèrent un régime de marche aléatoire.