# Exponente de Hurst (HURST)

> Página del indicador StratCraft para la detección de persistencia y régimen.

**Route**: `/quantnexus/indicators/hurst/`

## Qué hace

HURST estima si un mercado tiende a persistir (tendencia), a revertir a la media o a comportarse como un paseo aleatorio.

## Fórmula

`H = log(R / S) / log(n)` como una estimación simplificada de rango reescalado, donde `R/S` mide el rango de la desviación acumulada durante la ventana retrospectiva.

## Parámetros

- `period` - predeterminado `40`

## API C++23

```cpp
#include <nonabt/indicators/hurst.hpp>
auto hurst = std::make_unique<nonabt::HURST>(data().close(), 40);
```

## Uso común

- Los valores superiores a `0,5` sugieren persistencia o comportamiento tendencial.
- Los valores inferiores a `0,5` sugieren reversión a la media.
- Los valores cercanos a `0,5` sugieren un régimen de paseo aleatorio.