# Hurst-Exponent (HURST)

> StratCraft-Indikatorseite für Persistenz- und Regime-Erkennung.

**Route**: `/quantnexus/indicators/hurst/`

## Funktionsweise

HURST schätzt, ob ein Markt zur Persistenz (Trend), zur Mean-Reversion neigt oder sich wie ein Random Walk verhält.

## Formel

`H = log(R / S) / log(n)` als vereinfachte Schätzung der reskalierten Spanne, wobei `R/S` die Spanne der kumulierten Abweichung über das Rückblickfenster misst.

## Parameter

- `period` - Standard `40`

## C++23 API

```cpp
#include <nonabt/indicators/hurst.hpp>
auto hurst = std::make_unique<nonabt::HURST>(data().close(), 40);
```

## Typische Anwendung

- Werte über `0,5` deuten auf Persistenz oder Trendverhalten hin.
- Werte unter `0,5` deuten auf Mean-Reversion hin.
- Werte nahe `0,5` deuten auf ein Random-Walk-Regime hin.