# Double Exponential Moving Average (DEMA)

> Pagina dell'indicatore StratCraft per la linea di media mobile veloce DEMA.

**Route**: `/quantnexus/indicators/dema/`

## Cosa fa

Il DEMA riduce il ritardo (lag) rispetto a un EMA standard combinando due passaggi di EMA in un'unica linea di output. È utile per un tracciamento della tendenza più fluido con meno ritardo.

## Formula

`DEMA = 2 * EMA(price) - EMA(EMA(price))`

## Parametri

- `period` - predefinito `30`
- `_movav` - predefinito `EMA`

## C++23 API

```cpp
#include <nonabt/indicators/dema.hpp>
auto dema = std::make_unique<nonabt::DEMA>(data().close(), 30, "EMA");
```

## Utilizzo comune

- Utilizza il DEMA per filtri di tendenza a movimento più rapido.
- Combinalo con incroci di prezzo o con un'altra media più lenta.
- Ottimo per i sistemi che desiderano meno ritardo rispetto a SMA o EMA.

## Modello pratico

Acquista quando il prezzo riconquista il DEMA e vendi quando il prezzo lo perde, oppure combina il DEMA con una media mobile più lenta per una logica di crossover.