# 平均真实波幅 (ATR)

> ATR 波动率测量的 StratCraft 指标页面。

**Route**: `/quantnexus/indicators/atr/`

## 作用

ATR 通过平均一段时间内的真实波幅来衡量市场波动率。它不描述方向，只描述价格波动的幅度。

## 公式

`True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)`

`ATR = SMA(True Range, n)`

## 参数

- `period` - 默认 `14`
- `movav` - 默认 `SmoothedMovingAverage`

## C++23 API

```cpp
#include <nonabt/indicators/atr.hpp>
auto atr = std::make_unique<nonabt::ATR>(data(), 14, "SmoothedMovingAverage");
```

## 常见用法

- 使用 ATR 确定止损大小。
- 使用 ATR 作为波动率过滤器。
- 将 ATR 与突破或市场环境逻辑相结合。

## 实际模式

当 ATR 扩大时，市场通常波动更快。当 ATR 收缩时，可能在突破前正在积蓄能量。