# 平均真實波幅 (ATR)

> ATR 波動率測量的 StratCraft 指標頁面。

**Route**: `/quantnexus/indicators/atr/`

## 作用

ATR 通過平均一段時間內的真實波幅來衡量市場波動率。它不描述方向，只描述價格波動的幅度。

## 公式

`True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)`

`ATR = SMA(True Range, n)`

## 參數

- `period` - 預設 `14`
- `movav` - 預設 `SmoothedMovingAverage`

## C++23 API

```cpp
#include <nonabt/indicators/atr.hpp>
auto atr = std::make_unique<nonabt::ATR>(data(), 14, "SmoothedMovingAverage");
```

## 常見用法

- 使用 ATR 確定止損大小。
- 使用 ATR 作為波動率過濾器。
- 將 ATR 與突破或市場環境邏輯相結合。

## 實際模式

當 ATR 擴大時，市場通常波動更快。當 ATR 收縮時，可能在突破前正在積蓄能量。