# Average True Range (ATR)

> Page de l'indicateur StratCraft pour la mesure de la volatilité ATR.

**Route**: `/quantnexus/indicators/atr/`

## Fonctionnement

L'ATR mesure la volatilité du marché en faisant la moyenne de la "true range" sur une période donnée. Il n'indique pas la direction, seulement l'amplitude du mouvement des prix.

## Formule

`True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)`

`ATR = SMA(True Range, n)`

## Paramètres

- `period` - par défaut `14`
- `movav` - par défaut `SmoothedMovingAverage`

## C++23 API

```cpp
#include <nonabt/indicators/atr.hpp>
auto atr = std::make_unique<nonabt::ATR>(data(), 14, "SmoothedMovingAverage");
```

## Utilisation courante

- Utilisez l'ATR pour dimensionner le stop-loss.
- Utilisez l'ATR pour les filtres de volatilité.
- Combinez l'ATR avec une logique de cassure (breakout) ou de régime de marché.

## Mise en pratique

Lorsque l'ATR augmente, le marché évolue généralement plus rapidement. Lorsque l'ATR diminue, une compression peut se former avant une cassure.