# Average True Range (ATR)

> StratCraft-Indikatorseite für die ATR-Volatilitätsmessung.

**Route**: `/indicators/atr/`

## Funktion

Die ATR misst die Marktvolatilität, indem sie die wahre Handelsspanne (True Range) über einen Lookback-Zeitraum mittelt. Sie beschreibt nicht die Richtung, sondern nur, wie stark sich der Preis bewegt.

## Formel

`True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)`

`ATR = SmoothedMovingAverage(TrueRange, period)`

`period = 14`; `movav = SmoothedMovingAverage`.

## Rechenbeispiel

`period = 3`; `TR = [2, 3, 4]`; `ATR_seed = 3`; `TR_next = 5`; `ATR_next = (3 × 2 + 5) / 3 ≈ 3.67`.

## Parameter

- `period` - Standard `14`
- `movav` - Standard `SmoothedMovingAverage`

## Backtrader API

```python
import backtrader as bt
atr = bt.indicators.ATR(data, period=14)
```

## Gängige Verwendung

- Verwenden Sie die ATR für die Dimensionierung von Stop-Loss-Orders.
- Verwenden Sie die ATR für Volatilitätsfilter.
- Kombinieren Sie die ATR mit Ausbruchs- oder Regimelogik.

## Praxis-Muster

Wenn sich die ATR ausweitet, bewegt sich der Markt in der Regel schneller. Wenn sich die ATR zusammenzieht, kann sich eine Kompression vor einem Ausbruch aufbauen.

Source: https://www.backtrader.com/docu/indautoref/