# Average True Range (ATR)

> StratCraft-Indikatorseite für die ATR-Volatilitätsmessung.

**Route**: `/quantnexus/indicators/atr/`

## Funktion

Die ATR misst die Marktvolatilität, indem sie die wahre Handelsspanne (True Range) über einen Lookback-Zeitraum mittelt. Sie beschreibt nicht die Richtung, sondern nur, wie stark sich der Preis bewegt.

## Formel

`True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)`

`ATR = SMA(True Range, n)`

## Parameter

- `period` - Standard `14`
- `movav` - Standard `SmoothedMovingAverage`

## C++23 API

```cpp
#include <nonabt/indicators/atr.hpp>
auto atr = std::make_unique<nonabt::ATR>(data(), 14, "SmoothedMovingAverage");
```

## Gängige Verwendung

- Verwenden Sie die ATR für die Dimensionierung von Stop-Loss-Orders.
- Verwenden Sie die ATR für Volatilitätsfilter.
- Kombinieren Sie die ATR mit Ausbruchs- oder Regimelogik.

## Praxis-Muster

Wenn sich die ATR ausweitet, bewegt sich der Markt in der Regel schneller. Wenn sich die ATR zusammenzieht, kann sich eine Kompression vor einem Ausbruch aufbauen.