[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-hurst-ko":3},"# 허스트 지수 (HURST)\n\n> 지속성 및 시장 환경(regime) 감지에 대한 StratCraft 지표 페이지입니다.\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fhurst\u002F`\n\n## 주요 기능\n\nHURST는 시장이 지속되는 경향(추세)이 있는지, 평균으로 회귀하는지, 아니면 무작위 행보(random walk)처럼 행동하는지를 추정합니다.\n\n## 공식\n\n`H = log(R \u002F S) \u002F log(n)`은 간소화된 재척도 범위(rescaled-range) 추정치이며, 여기서 `R\u002FS`는 룩백(lookback) 창에 걸친 누적 편차의 범위를 측정합니다.\n\n## 파라미터\n\n- `period` - 기본값 `40`\n\n## C++23 API\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fhurst.hpp>\nauto hurst = std::make_unique\u003Cnonabt::HURST>(data().close(), 40);\n```\n\n## 주요 활용법\n\n- `0.5`보다 큰 값은 지속성 또는 추세 행동을 시사합니다.\n- `0.5`보다 작은 값은 평균 회귀를 시사합니다.\n- `0.5`에 가까운 값은 무작위 행보 환경을 시사합니다.\n"]