[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-hurst-ja":3},"# ハースト指数 (HURST)\n\n> 持続性と相場環境（レジーム）検出に関する StratCraft インジケーターページ。\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fhurst\u002F`\n\n## 機能\n\nHURST は、市場が持続する傾向（トレンド）にあるか、平均に回帰する傾向にあるか、あるいはランダムウォークのように振る舞うかを推定します。\n\n## 計算式\n\n`H = log(R \u002F S) \u002F log(n)` は簡略化された再尺度化範囲（R\u002FS分析）の推定値であり、`R\u002FS` はルックバック・ウィンドウにわたる累積偏差の範囲を測定します。\n\n## パラメーター\n\n- `period` - デフォルト `40`\n\n## C++23 API\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fhurst.hpp>\nauto hurst = std::make_unique\u003Cnonabt::HURST>(data().close(), 40);\n```\n\n## 主な使い方\n\n- `0.5` を超える値は、持続性またはトレンド行動を示唆します。\n- `0.5` を下回る値は、平均回帰を示唆します。\n- `0.5` 近辺の値は、ランダムウォークの相場環境を示唆します。\n"]