[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-kama-it":3},"# Adaptive Moving Average (KAMA)\n\n> Pagina dell'indicatore StratCraft per la linea di tendenza adattiva KAMA.\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fkama\u002F`\n\n## Cosa fa\n\nIl KAMA adatta il suo comportamento di smoothing all'efficienza del mercato. Reagisce più velocemente nei movimenti direzionali e rallenta in condizioni di rumore.\n\n## Formula\n\nIl KAMA utilizza un rapporto di efficienza e una costante di smoothing corretta per la volatilità per adattare la media mobile alle condizioni del mercato.\n\n## Parametri\n\n- `period` - default `30`\n- `fast` - default `2`\n- `slow` - default `30`\n\n## API C++23\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fkama.hpp>\nauto kama = std::make_unique\u003Cnonabt::KAMA>(data().close(), 30, 2, 30);\n```\n\n## Utilizzo comune\n\n- Utilizzare il KAMA come linea di tendenza consapevole del regime del mercato.\n- Combinarlo con incroci di prezzo o filtri di pendenza.\n- Utile quando il mercato alterna fasi di trend e fasi di rumore.\n\n## Modello pratico\n\nUtilizzare il KAMA quando si desidera una linea che diventi automaticamente più reattiva nelle tendenze pulite e più conservativa nelle fasi di lateralità (chop).\n"]