[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-hurst-it":3},"# Esponente di Hurst (HURST)\n\n> Pagina dell'indicatore StratCraft per la persistenza e il rilevamento del regime.\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fhurst\u002F`\n\n## Cosa fa\n\nHURST stima se un mercato tende a persistere (trend), a tornare alla media o a comportarsi come un random walk (cammino casuale).\n\n## Formula\n\n`H = log(R \u002F S) \u002F log(n)` come stima semplificata del range riscalato, dove `R\u002FS` misura il range della deviazione accumulata sulla finestra di lookback.\n\n## Parametri\n\n- `period` - default `40`\n\n## API C++23\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fhurst.hpp>\nauto hurst = std::make_unique\u003Cnonabt::HURST>(data().close(), 40);\n```\n\n## Utilizzo comune\n\n- Valori superiori a `0,5` suggeriscono persistenza o comportamento di trend.\n- Valori inferiori a `0,5` suggeriscono mean reversion.\n- Valori vicini a `0,5` suggeriscono un regime di cammino casuale.\n"]