[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-atr-it":3},"# Average True Range (ATR)\n\n> Pagina dell'indicatore StratCraft per la misurazione della volatilità ATR.\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fatr\u002F`\n\n## Cosa fa\n\nL'ATR misura la volatilità del mercato calcolando la media del true range su un periodo di osservazione. Non descrive la direzione, solo quanto il prezzo si sta muovendo.\n\n## Formula\n\n`True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)`\n\n`ATR = SMA(True Range, n)`\n\n## Parametri\n\n- `period` - predefinito `14`\n- `movav` - predefinito `SmoothedMovingAverage`\n\n## C++23 API\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fatr.hpp>\nauto atr = std::make_unique\u003Cnonabt::ATR>(data(), 14, \"SmoothedMovingAverage\");\n```\n\n## Utilizzo comune\n\n- Utilizza l'ATR per dimensionare lo stop-loss.\n- Utilizza l'ATR per i filtri di volatilità.\n- Combina l'ATR con la logica di breakout o di regime.\n\n## Modello pratico\n\nQuando l'ATR si espande, il mercato di solito si muove più velocemente. Quando l'ATR si contrae, potrebbe esserci una compressione prima di un breakout.\n"]