[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-hurst-fr":3},"# Exposant de Hurst (HURST)\n\n> Page de l'indicateur StratCraft pour la détection de persistance et de régime.\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fhurst\u002F`\n\n## Ce qu'il fait\n\nHURST estime si un marché a tendance à persister (tendance), à revenir à la moyenne, ou à se comporter comme une marche aléatoire.\n\n## Formule\n\n`H = log(R \u002F S) \u002F log(n)` comme une estimation simplifiée de la plage rescalée (rescaled-range), où `R\u002FS` mesure la plage de l'écart accumulé sur la fenêtre rétrospective.\n\n## Paramètres\n\n- `period` - par défaut `40`\n\n## API C++23\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fhurst.hpp>\nauto hurst = std::make_unique\u003Cnonabt::HURST>(data().close(), 40);\n```\n\n## Utilisation courante\n\n- Les valeurs supérieures à `0,5` suggèrent une persistance ou un comportement de tendance.\n- Les valeurs inférieures à `0,5` suggèrent un retour à la moyenne.\n- Les valeurs proches de `0,5` suggèrent un régime de marche aléatoire.\n"]