[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-cointn-fr":3},"# Coint N (COINTN)\n\n> Page de l'indicateur StratCraft pour la logique utilitaire COINTN.\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fcointn\u002F`\n\n## Ce qu'il fait\n\nCOINTN est un indicateur auxiliaire orienté vers la cointégration. Il est généralement utilisé dans l'arbitrage statistique et l'analyse de relation entre les séries temporelles.\n\n## Formule\n\nCOINTN applique une routine de régression ou de cointégration sur la fenêtre rétrospective pour estimer la stabilité de la relation.\n\n## Paramètres\n\n- `period` - par défaut `10`\n- `regression` - par défaut `c`\n\n## API C++23\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fcointn.hpp>\nauto cointn = std::make_unique\u003Cnonabt::COINTN>(data().close(), 10, \"c\");\n```\n\n## Utilisation courante\n\n- Utilisez COINTN pour l'analyse de l'écart (spread).\n- Combinez-le avec la logique de trading de paires (pairs trading).\n- Utile dans les systèmes de retour à la moyenne et de valeur relative.\n\n## Modèle pratique\n\nUne cointégration stable peut justifier des entrées basées sur l'écart lorsque deux instruments divergent de leur relation normale.\n"]