[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-atr-fr":3},"# Average True Range (ATR)\n\n> Page de l'indicateur StratCraft pour la mesure de la volatilité ATR.\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fatr\u002F`\n\n## Fonctionnement\n\nL'ATR mesure la volatilité du marché en faisant la moyenne de la \"true range\" sur une période donnée. Il n'indique pas la direction, seulement l'amplitude du mouvement des prix.\n\n## Formule\n\n`True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)`\n\n`ATR = SMA(True Range, n)`\n\n## Paramètres\n\n- `period` - par défaut `14`\n- `movav` - par défaut `SmoothedMovingAverage`\n\n## C++23 API\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fatr.hpp>\nauto atr = std::make_unique\u003Cnonabt::ATR>(data(), 14, \"SmoothedMovingAverage\");\n```\n\n## Utilisation courante\n\n- Utilisez l'ATR pour dimensionner le stop-loss.\n- Utilisez l'ATR pour les filtres de volatilité.\n- Combinez l'ATR avec une logique de cassure (breakout) ou de régime de marché.\n\n## Mise en pratique\n\nLorsque l'ATR augmente, le marché évolue généralement plus rapidement. Lorsque l'ATR diminue, une compression peut se former avant une cassure.\n"]