[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-hurst-es":3},"# Exponente de Hurst (HURST)\n\n> Página del indicador StratCraft para la detección de persistencia y régimen.\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fhurst\u002F`\n\n## Qué hace\n\nHURST estima si un mercado tiende a persistir (tendencia), a revertir a la media o a comportarse como un paseo aleatorio.\n\n## Fórmula\n\n`H = log(R \u002F S) \u002F log(n)` como una estimación simplificada de rango reescalado, donde `R\u002FS` mide el rango de la desviación acumulada durante la ventana retrospectiva.\n\n## Parámetros\n\n- `period` - predeterminado `40`\n\n## API C++23\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fhurst.hpp>\nauto hurst = std::make_unique\u003Cnonabt::HURST>(data().close(), 40);\n```\n\n## Uso común\n\n- Los valores superiores a `0,5` sugieren persistencia o comportamiento tendencial.\n- Los valores inferiores a `0,5` sugieren reversión a la media.\n- Los valores cercanos a `0,5` sugieren un régimen de paseo aleatorio.\n"]