[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-cointn-es":3},"# Cointegración N (COINTN)\n\n> Página del indicador StratCraft para la lógica de utilidad COINTN.\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fcointn\u002F`\n\n## Qué hace\n\nCOINTN es un indicador auxiliar orientado a la cointegración. Se utiliza generalmente en arbitraje estadístico y análisis de relaciones entre series temporales.\n\n## Fórmula\n\nCOINTN aplica una rutina de regresión o cointegración sobre la ventana retrospectiva para estimar la estabilidad de la relación.\n\n## Parámetros\n\n- `period` - predeterminado `10`\n- `regression` - predeterminado `c`\n\n## API C++23\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fcointn.hpp>\nauto cointn = std::make_unique\u003Cnonabt::COINTN>(data().close(), 10, \"c\");\n```\n\n## Uso común\n\n- Use COINTN para el análisis de diferenciales (spread).\n- Combínelo con la lógica de trading de pares (pairs trading).\n- Útil en sistemas de reversión a la media y valor relativo.\n\n## Patrón práctico\n\nLa cointegración estable puede justificar entradas basadas en el diferencial cuando dos instrumentos divergen de su relación normal.\n"]