[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-atr-es":3},"# Average True Range (ATR)\n\n> Página del indicador StratCraft para la medición de volatilidad ATR.\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fatr\u002F`\n\n## Qué hace\n\nEl ATR mide la volatilidad del mercado promediando el rango verdadero durante un período retrospectivo. No describe la dirección, solo cuánto se está moviendo el precio.\n\n## Fórmula\n\n`True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)`\n\n`ATR = SMA(True Range, n)`\n\n## Parámetros\n\n- `period` - por defecto `14`\n- `movav` - por defecto `SmoothedMovingAverage`\n\n## C++23 API\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fatr.hpp>\nauto atr = std::make_unique\u003Cnonabt::ATR>(data(), 14, \"SmoothedMovingAverage\");\n```\n\n## Uso común\n\n- Utilice el ATR para el dimensionamiento del stop-loss.\n- Utilice el ATR para filtros de volatilidad.\n- Combine el ATR con lógica de ruptura o de régimen.\n\n## Patrón práctico\n\nCuando el ATR se expande, el mercado generalmente se mueve más rápido. Cuando el ATR se contrae, es posible que se esté acumulando una compresión antes de una ruptura.\n"]