[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-wma-de":3},"# Weighted Moving Average (WMA)\n\n> StratCraft-Indikatorseite für den gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA).\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fwma\u002F`\n\n## Funktionsweise\n\nDer WMA weist neueren Preisen mehr Gewicht zu als älteren Preisen. Er liegt in seiner Reaktionsfähigkeit zwischen dem SMA und dem EMA und wird häufig in Trend-Systemen eingesetzt.\n\n## Formel\n\n`WMA = (n*P1 + (n-1)*P2 + ... + 1*Pn) \u002F (n*(n+1)\u002F2)`\n\n## Parameter\n\n- `period` - Standard `30`\n\n## C++23 API\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fwma.hpp>\nauto wma = std::make_unique\u003Cnonabt::WMA>(data().close(), 30);\n```\n\n## Typische Anwendung\n\n- Verwenden Sie den WMA als glattere Trendlinie.\n- Verwenden Sie ihn für gewichtete Crossover-Systeme.\n- Kombinieren Sie ihn mit anderen Durchschnitten zur Reduzierung der Verzögerung (Lag).\n\n## Praktisches Muster\n\nDer WMA wird oft verwendet, wenn Sie einen gleitenden Durchschnitt wünschen, der schneller reagiert als der SMA, ohne das vollständige Verhalten des EMA zu übernehmen.\n"]