[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-hurst-de":3},"# Hurst-Exponent (HURST)\n\n> StratCraft-Indikatorseite für Persistenz- und Regime-Erkennung.\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fhurst\u002F`\n\n## Funktionsweise\n\nHURST schätzt, ob ein Markt zur Persistenz (Trend), zur Mean-Reversion neigt oder sich wie ein Random Walk verhält.\n\n## Formel\n\n`H = log(R \u002F S) \u002F log(n)` als vereinfachte Schätzung der reskalierten Spanne, wobei `R\u002FS` die Spanne der kumulierten Abweichung über das Rückblickfenster misst.\n\n## Parameter\n\n- `period` - Standard `40`\n\n## C++23 API\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fhurst.hpp>\nauto hurst = std::make_unique\u003Cnonabt::HURST>(data().close(), 40);\n```\n\n## Typische Anwendung\n\n- Werte über `0,5` deuten auf Persistenz oder Trendverhalten hin.\n- Werte unter `0,5` deuten auf Mean-Reversion hin.\n- Werte nahe `0,5` deuten auf ein Random-Walk-Regime hin.\n"]