[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-cointn-de":3},"# Kointegration N (COINTN)\n\n> StratCraft-Indikatorseite für die COINTN-Utility-Logik.\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fcointn\u002F`\n\n## Funktionsweise\n\nCOINTN ist ein auf Kointegration ausgerichteter Hilfsindikator. Er wird im Allgemeinen bei statistischer Arbitrage und Beziehungsanalysen zwischen Zeitreihen verwendet.\n\n## Formel\n\nCOINTN wendet eine Regressions- oder Kointegrationsroutine über das Rückblickfenster an, um die Stabilität der Beziehung zu schätzen.\n\n## Parameter\n\n- `period` - Standard `10`\n- `regression` - Standard `c`\n\n## C++23 API\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fcointn.hpp>\nauto cointn = std::make_unique\u003Cnonabt::COINTN>(data().close(), 10, \"c\");\n```\n\n## Typische Anwendung\n\n- Verwenden Sie COINTN für die Spread-Analyse.\n- Kombinieren Sie ihn mit Pairs-Trading-Logik.\n- Hilfreich in Mean-Reversion- und Relative-Value-Systemen.\n\n## Praktisches Muster\n\nEine stabile Kointegration kann Spread-basierte Einstiege rechtfertigen, wenn zwei Instrumente von ihrer normalen Beziehung abweichen.\n"]