[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-atr-de":3},"# Average True Range (ATR)\n\n> StratCraft-Indikatorseite für die ATR-Volatilitätsmessung.\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fatr\u002F`\n\n## Funktion\n\nDie ATR misst die Marktvolatilität, indem sie die wahre Handelsspanne (True Range) über einen Lookback-Zeitraum mittelt. Sie beschreibt nicht die Richtung, sondern nur, wie stark sich der Preis bewegt.\n\n## Formel\n\n`True Range = max(High - Low, |High - Prev Close|, |Low - Prev Close|)`\n\n`ATR = SMA(True Range, n)`\n\n## Parameter\n\n- `period` - Standard `14`\n- `movav` - Standard `SmoothedMovingAverage`\n\n## C++23 API\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fatr.hpp>\nauto atr = std::make_unique\u003Cnonabt::ATR>(data(), 14, \"SmoothedMovingAverage\");\n```\n\n## Gängige Verwendung\n\n- Verwenden Sie die ATR für die Dimensionierung von Stop-Loss-Orders.\n- Verwenden Sie die ATR für Volatilitätsfilter.\n- Kombinieren Sie die ATR mit Ausbruchs- oder Regimelogik.\n\n## Praxis-Muster\n\nWenn sich die ATR ausweitet, bewegt sich der Markt in der Regel schneller. Wenn sich die ATR zusammenzieht, kann sich eine Kompression vor einem Ausbruch aufbauen.\n"]