[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"indicator-adaptivemovingaverageosc-de":3},"# Adaptive Moving Average Oscillator (AMA Oscillator)\n\n> StratCraft-Indikatorseite für den adaptiven gleitenden Durchschnitts-Oszillator.\n\n**Route**: `\u002Findicators\u002Fadaptivemovingaverageosc\u002F`\n\n## Funktionsweise\n\nDieser Oszillator misst den Abstand oder die Beziehung zwischen dem Preis und einem adaptiven gleitenden Durchschnitt. Er ist nützlich für die Trendreaktion und die Momentum-Bewertung.\n\n## Formel\n\nDer Oszillator vergleicht das Preisverhalten mit einem adaptiven gleitenden Durchschnitt, der sich an die Markteffizienz anpasst.\n\n## Parameter\n\n- `period` - Standard `30`\n- `fast` - Standard `2`\n- `slow` - Standard `30`\n\n## C++23 API\n\n```cpp\n#include \u003Cnonabt\u002Findicators\u002Fadaptivemovingaverageosc.hpp>\nauto amaosc = std::make_unique\u003Cnonabt::ADAPTIVEMOVINGAVERAGEOSC>(data(), 30, 2, 30);\n```\n\n## Typische Anwendung\n\n- Verwenden Sie ihn als Trend-\u002FMomentum-Oszillator.\n- Kombinieren Sie ihn mit Nulllinien-Regeln oder Crossovern.\n- Nützlich, wenn Sie eine adaptive Glättung anstelle eines festen Durchschnitts wünschen.\n\n## Praktisches Muster\n\nPositive Oszillatorwerte können darauf hindeuten, dass der Preis über der adaptiven Basislinie liegt; negative Werte können auf Schwäche hindeuten.\n"]